Kelly Formula Là Gì

 - 
*

Chúng ta hay được nghe về trung bình quan trọng đặc biệt của vấn đề phong phú và đa dạng hóa danh mục chi tiêu, tuy nhiên chắc rằng nói thì dễ dàng rộng là triển khai. Liệu chúng ta gật đầu vứt bao nhiêu chi phí cho mỗi lượt trade? lúc làm sao thì vào lệnh Buy xuất xắc Sell? Nhưng câu hỏi này đều được đáp án bằng một khối hệ thống Quản lý vốn cơ mà chúng ta nên biết sẽ là Tiêu chuẩn chỉnh Kelly (Kelly Criterion).

Bạn đang xem: Kelly formula là gì


Tiêu chuẩn chỉnh Kelly là gì?

Tiêu chuẩn chỉnh Kelly (Kelly Criterion) được đem theo người trí tuệ sáng tạo ra nó – đơn vị đồ lý học tập John Larry Kelly tín đồ thao tác đến thương hiệu viễn thông AT&T. Kelly nghiên cứu Xác Suất này góp AT&T hạn chế biểu thị nhiễu của điện thoại cảm ứng. Không lâu tiếp đến, cách thức này được công bố rộng thoải mái cùng với tựa đề “A New Interpretation Of Information Rate” (1956).

Tiêu chuẩn Kelly là 1 trong công thức hoàn toàn có thể áp dụng vào tiền vốn đầu tư cùng cá cược, trong những số ấy gồm Roulette. Nó được áp dụng vào các trò đùa cá cược, chất nhận được người chơi về tối đa hóa chi phí đỏ đen (cho tới một giới hạn có thể chấp nhận được nhằm không chiến bại lỗ) của mình trong lâu dài. Công thức này giả thiết cá cược hoàn toàn có thể tiến hành vô hạn lần, với không có giới giới hạn ở mức đánh bài nhỏ tuổi nhất, lớn số 1.

Công thức tính Kelly

Công thức Kelly truyền thống là:

f* = (bp – q) / b

Trong đó:

f* = Tỉ lệ tiền vốn hiện nay tất cả cần thực hiện lần đỏ đen saub = Tỉ lệ trả thưởngp = Cơ hội thắngq = Khả năng thảm bại (thường thì bằng 1-p)

Giả sử một trò đùa tất cả 40% cơ hội chiến thắng, tỉ lệ thành phần trả thưởng trọn là 2:1 (b=2), người khách đùa này nên được sắp xếp cược những lần (2 × 0.40 – 0.60)/2 = 10% chi phí vốn của anh ý ta.

Còn vào trading, tiêu chuẩn Kelly được qui định như sau:

Kelly % = W – < ( 1 – W ) / R >​

Có nhì thành tố bao gồm vào cách làm này đề nghị tính toán thù Lúc vận dụng vào Việc giao dịch:

W: xác suất xẩy ra lợi tức đầu tư dương của một giao dịchR (win/loss): tỉ lệ thành phần thân tổng hầu như giao dịch thanh toán lời với tổng hầu như thanh toán lỗ (payoff ratio).

Xem thêm: Tên Tiếng Anh Của Van Giảm Áp Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Van Giảm Áp

Công thức này còn có tên điện thoại tư vấn là khác optimal f. Trong đó f là tỷ lệ rủi ro bên trên tổng kinh phí tối đa cho từng lần đỏ đen. Chữ f đó là Kelly%.

lấy ví dụ như, ví như họ bao gồm Win ratio là 35% cùng R là 2, thì bọn họ ko được phnghiền đặt cược khủng hoảng cho mỗi lần đầu tư chi tiêu quá thừa 0.35-<(1-0.35)/2>= 0.025, tức không thực sự 2.5% tổng kinh phí cho mỗi lần đánh bài.

Cách áp dụng tiêu chuẩn chỉnh Kelly

Hệ thống Kelly có thể thực hiện theo các bước sau:

Tính toán số “W”. ví dụ như bạn trade 50 lệnh, các bạn chiến thắng 20 lệnh thì W = 20/50 = 0.4. Con số này càng gần về 1 thì sẽ càng xuất sắc, thường thì thì bên trên 0.5 là ok.Tính toán số “R”. Tỷ lệ Reward: Risk thì ai cũng biết rồi. Số này lớn hơn 1 thì ok, Có nghĩa là lợi nhuận của người sử dụng đủ bù hoặc thừa qua rủi ro khủng hoảng nhưng các bạn nên Chịu.Thế số vào bí quyết, tính K%.

Tỷ lệ K% (luôn là con số nhỏ dại rộng 1) đã cho biết cân nặng về tối ưu cơ mà bạn nên vào lệnh. ví dụ như trường hợp K% = 0.05 Có nghĩa là chúng ta nên làm bỏ ra 5% tài khoản nhằm Chịu đựng rủi ro cho mỗi lần trade. Hệ thống này cơ bản cho mình biết bạn nên bằng vận danh mục như thế nào.

Xem thêm: Người Sinh Năm 1967 Là Tuổi Gì, Năm Sinh 1967 Là Cung Mệnh Gì

Nhưng một quy tắc đề nghị hãy nhờ rằng bất kỳ K% cho bạn công dụng nỗ lực nào thì nó cần không quá 20-25% thông tin tài khoản cho một lần trade. Nếu hơn nữa thì có thể đã rủi ro cho mình.

Kết luận

Không có khối hệ thống Quản lý vốn nào hoàn hảo nhất. Hệ thống này sẽ giúp đỡ cho chính mình nhiều mẫu mã hóa hạng mục chi tiêu một cách công dụng qua bài toán phân bổ vốn hợp lí mang lại từng lệnh trade, từng cặp tiền hoặc từng cổ phiếu thế nào cho về tối ưu tuyệt nhất. Nhưng có khá nhiều thiết bị nó cấp thiết làm cho được. Nó cần thiết chọn ra cặp tiền như thế nào cân xứng cho bạn trade hoặc báo trước một đợt bớt bất ngờ đột ngột của Thị phần. (Nhưng nó hoàn toàn có thể giảm khủng hoảng đến bạn)